1. Американська біржа:
2. Американська біржа:

Американська біржа:

Основний правила:

• Торгую тільки за алгоритмом.
• Торгую лише на одному тайм-фреймі.
• Денний і часовий (60-хв) графіки.
• Торгую тільки рівневі моделі.
• Торгую тільки лімітними ордерами.
• Торгую тільки від Stop Loss.
• Торгую тільки те що бачу, а не те що хочеться.
• Торгую тільки при наявності гарного настрою.
• Дозволь мені розповісти тобі те, що ти знаєш. Світ не один лише світло і веселка, це дуже жорстоке і не гостинне місце на землі. І не важливо на скільки ти крутий, він поставить тебе на місце, якщо ти даси слабину.
• Мета написання алгоритму - документоване забезпечення чіткого, професійного і системного трейдингу.
• Моя мета в трейдингу - отримання щомісячного прибутку від торгівлі акціями США на фондовій біржі (NYSE, NASDAQ, AMEX).
• Мета-навчитися розуміти ринок і торгувати в без збиток.
• Якщо акція дала сигнал для входу в позицію НЕ думай, а заходь в угоду. Навіть якщо угода будить збитковою, я буду правий тому, що я діяв за алгоритмом.
• Говорити в слух кожен день, що я це можу.
• Мета без прописаного алгоритму, це проста мрія.
• Темрява лише всередині нас, ось що нам заважає.
• Створи алгоритм і тримайтеся його і не цурайся.
• Кожен день вранці вставай і роби частина своєї мрії.
• Повинно бути дії, без дією ви не досягнете нічого.
• Різниця між успішним і не успішною людиною в тому, що успішна людина діє всупереч страху.
• Клади хоч один цент кожен день, щоб це увійшло в звичку. І роби все так, щоб це увійшло в звичку.
• Зроби кожен день, що небудь хорошого для себе, щоб ти міг сам себе похвалити, що ти зробив це.
• Ставтеся до людей так, як вони цього хочуть, в зворотному отримаєш все чого хочеш ти.
• Перешкоди будуть на шляху до багатства і треба вчитися на цих перешкодах, щоб в подальшим не робити їх.

Гроші це всього лише паливо для здійснення мрії.

Американська біржа:

Розклад дня

Важливі моменти:

Сьогодні я не торгую, якщо у мене:

• у мене поганий настрій;
• я погано себе почуваю;
• у мене великі проблеми;
• комп'ютер погано працює;
• інтернет погано працює;
• я не виконав домашнє завдання.

• Встаємо о 6:00 АМ. Іду в спорт зал, потім роблю каву, сніданок і т д, до 7:30 АМ.
• О 7:30 АМ. Початок робочого дня. Записую загальний баланс грошей на рахунку.
• О 7:30 АМ - 9:25 АМ. Швидко подивитися макроекономічні новини на http: //global.econoday.cом. Дивлюся все Акції з домашнього завдання і аналізуємо вже підготовлені заздалегідь акції зі свіжим поглядом і робимо коригування якщо знадобитися. І обов'язково дивимося на interactive broker графіку всіх обраних акцій на те, як вони можуть відкритися (Обов'язково дивитися). Це прімаркет.
• О 9:25 AM - 9:30 AM. Чекаю відкриття ринку і відкриття індексу SPX в%.
• О 9:30 AM - 10:00 AM. Чи не торгую. Спостерігаю за ринком і вибраними з домашнього завдання акціями.
• О 10:00 AM - 3:30 PM. Торгую Обраними акціями з домашнього завдання. (За Алгоритму).
• О 3:00 РМ - 3:55 AМ. Якщо є відкриті позиції і залишаю їх на наступний і подальші дні, тільки тому що технічно вони підуть в мою сторону, а якщо технічно не підуть, то закриваю позиції. А якщо на наступний день виходять важливі новини по акціях, закриваю позиції по цих акціях.
• О 3:55 PM - 5:00 PM. Якщо залишилися відкриті позиції спостерігаю за ними. (Прімаркет).
• О 5:00 РМ - 6:00 PM. Записую всі угоди на Статистику трейдера.
• О 8:00 РМ - 12:30 PM. Готуюся до наступного дня.
• Суботу: Щотижня роблю підсумки рахунку, торгів за попередній тиждень і аналізую, що добре, що погано і в цьому я використовую програму Статистика Трейдера. Підвищення обсягів торгів, тобто шеров, залежить від того, як закрилася тиждень.
• Воскресіння: підготовляються на наступний торговий день. Кожен тиждень і місяць роблю підсумки рахунку, торгів за попередній місяць і аналізую, що добре, що погано і в цьому, я використовую програму Статистика Трейдера. Підвищення обсягів торгів тобто шеров, залежить від того, як закрив місяць.

Домашня робота

Виявляю паперу в яких присутній тренд, і який ймовірно продовжиться. Акції, які тестують рівень на обсязі, як в сторону ринку, так і проти. Акції з потенціалом руху на денному графіку.

Перше - це Тренд на денному графіку. Акції які тестують рівні на обсягах, як по основному напрямку, так і проти. Акції після пробою і закріплення, нижче або вище рівня.

Друге - це Запас ходу на денному графіку. Запас ходу, або це величина денного бару, або це найближчий рівень.

Третє - це на годинному (60-хв) графіку дивлюся локальні рівні, тобто визначаю внутрішньоденні рівні.

Всі акції вибираю на одну торгову тиждень і це роблю в суботу і воскресіння. На аркуші не повинні потрапляти акції, які дуже сильно волатильні, які зриваю стопи, тобто після відбору акцій треба подивитися, якби я візуально зайшов 5-раз і 5-раз мене б вибило по стоп-лосу, то цей папір викидати, чи не торгувати. Кожну операцію робити скріншот і зберігати в папку. Є дві папки, одна папка це для хороших угод, а друга для поганих угод.

Відбір акцій і його параметри.

• На http://finviz.com/ відбираю акції з параметрами:
• Market Cap. - + small (over $ 300 М)
• Average Volume - Over 500K до 5M
• Average True Range (ATR) - Over 0.75
• Industry - Stocks only
• County - USA
• Price - 10-50 $
• Якщо на акції волатильність менше 500К і ATR нижче 0.75, викидаю їх.
• Після відбору акції які я буду торгувати на кожну з них в параметрах фінвіза ставлю Earnings на акції, які потрапили на лисиці 1, 2, 3, і якщо є новина на акцію, то прописую дату і час новини по денну графіком.

ATR - (Average True Range).

• ATR повинен бути більше 0.75 до 3.00, не більше і не менше, якщо менше 0.70, акцію викидаємо, а якщо більше 3.00 теж викидаємо.
• Якщо ATR за попередній день більше 3.0, не торгуємо акцію. Діапазон ATR повинен бути від 0.75 до 3.00, не більше.
• Відбір акцій на фінвізе. Проводитися один раз в тиждень.

Лист No 1.

На перший лист потрапляють акції у яких хороший денний і часовий (60-хв) графіки, Тобто на денному та часовий (60-хв) графіках Тренд і добре утримують рівні. Оцінка першого аркуша 5 балів.

Лист No 2.

На другий лист потрапляють акції, це ті які або або, тобто денний графік хороший а годинної (60-хв) поганий або навпаки годинної (60-хв) хороший, а денний графік поганий. Оцінка другого листа 3 балів.

Лист No 3.

На третій лист потрапляють акції, які мають широкий ренеж, тобто це ті акції у яких денний ренж близько 2 $. І на цих акціях стоп-лосс дуже маленький, тому що акція ходить всередині коридору, тобто ренж. Оцінка третього листа 2 бали.

Висновок: всі відібраних акцій, які потрапили на домашню роботу, заздалегідь були проаналізовані і проведено технічний аналіз, тобто нанесені рівні. Це що б не думати, коли ринок відкриється, а діяти не замислюючись.

Аналіз індексу SPX - (S & P 500).

З ранку я повинен знати загальний напрям індексу SPX, тобто коли відкривається індекс SPX, як він відкривається в плюс або в мінус. Відкриття в 0.3% в + або в - нічого не означає. Порівняння Акції з індексом SPX. Торгую тільки акції, які живуть своїм життям, тобто НЕ ходять з індексом SPX. З індексом SPX порівняти кожну акцію, чи живе акція своїм життям. Якщо за останні 7 днів (барів) індекс SPX підвищувався, а акція за останній 7 днів падала або стояла в коридорі, значить акція живе своїм життям, вона сильніше ринку це означає, що хтось набирає позицію. Ось цими акції потрапляють на листи, а ті акції які ходять з SPX, не торгуємо. Індекс SPX потрібен тільки для визначення напрямку ринку в цілому. Визначити тренд індексу. Прогноз подальшого направлення індексу, розкреслити глобальні і локальні рівні. Глобальний тренд, це денний графік, а локальний це годинної (60-хв) графік.

Журнал статистики - (http://marketstat.ru/).

Для чого потрібен журнал статистики трейдера? Для визначення сильних і слабких сторін. І якщо угоди відбуваються без урахування цих чинників, то грошові втрати неминучі. З першого ж дня треба вести облік операцій і щотижня і місяць аналізувати всі скоєні угоди. За статистикою можна визначити все. Правило: Всі угоди які були зроблені записувати в журнал статистики, і кожного тижня і місяць його аналізувати, що було зроблено добре і що погано. Тільки так я можу дізнатися правильно працює алгоритм або десь в алгоритмі можна скорегувати. У журнал статистики має входити ще й скріншот всіх скоєних угод. Кожна угода погана або хороша, має на них бути пояснення. Непоясненим угода, це казино, навіть якщо вона прибуткова. У кожну операцію не входити більше 300 шеров, тобто треба зробити 200 угод для статистики та проаналізувати статистику і тільки після аналізу статистики, підвищую обсяг шеров на кожну операцію.

Таймфрейм.

Використовуваний мною тайм-фрейм це денний і часовий (60-хв) графік.

Техніка торгівлі: На денному тайм-фреймі, я визначаю такі ситуації:

• Загальна напрямки тобто тренд акції, і його Зона.
• ATR,
• Круглі цифри (0.00, 0.25, 0.50, 0.75)
• Рівні і його сила.
• Хвостові рівні, Оцінка 20 +.
• Помилкові пробої сформовані одним або двома барами.
• Моделі чотирьох або шести барів,
• Запас ходу, (Take Profit) - це технічні рівні.
• Дзеркальний рівень,
• акумуляція,
• Про торговки,
• Дистрибуція,
• імпульс,
• геп,
• Обсяг,
• Бари без хвостів,
• Параболічне заокруглення,
• Покупців і продавців,
• Підхід барів до рівнів з великими і з маленькими барами,
• Бичаче і ведмеже поглинання,
• Загасання руху,
• Складання всіх сигналів,
• Прості ковзаючі середні 200 і 50 днів як рівні підтримки і опору,

На годинному (60-хв) графіку визначаю:

• Локальні рівні підтримки і опору.
• Крапку стоп Лосано - це технічні рівні.
• Точку входу - це моделі чотирьох або шести барів
• Сліди денного бару.
• Вихід з позиції частинами.

Тренд.

Відкриваю позицію тільки по напрямку основного денного тренда. Тут є маленьке Але. Можна відкривати позицію проти основного тренда в декількох випадках:

Випадок перший: Якщо на денному графіку дно або вершина ринку.

Випадок другий, якщо на денному графіку саме на денному графіку утворилася фігура з мінімум шести свічок, тобто після БСУ1 БПУ2 ще мінімум від чотирьох до шести, семи і т.д барів консолідації.

Третій випадки: За моделлю шести барів і помилкові пробої наступних БСУ3, 4, 5 підсилює модель і візит проти тренда.

Є два тренди, це глобальний і локальний тренд. Одним днем ​​глобальний тренд не ламається, то є тренд денних графіків. Глобальний тренд - це денний тренд, дає напрямки, тобто торгівля в середній термін і для мене ці тренди найважливіші. Вони важливі для торгівлі всередині дня.

У денному графіку є Зони тренда:

Зона No 1: Тренд вгору і довга консолідація.

Зона No 2: Тренд вниз і довга консолідація.

Зона No 3: Тренд вгору і відкат.

Зона No 4: Тренд вниз і відкат.

Зона No 5: Тренд на вершині і його загасання (немає Перехов).

Зона No 6: Тренд на дні і його загасання (немає перелоу).

Зона No 7: Ступінчатий тренд.

Зона No 8: Ступінчатий тренд.

Зона No 9: Вершина ринку і великі неправдиві хвостові бари.

Зона No 10: Дно ринку і великі неправдиві хвостові бари.

Правила чотирьох барів:

описи:

Ціна на рівні БСУ1 і БПУ2 має бути ідеальною, тобто не пробиває рівень. Примітки: На денному графіку БПУ2 може не доходити з1 до 5 пунктів.

оцінка:

БСУ і БПУ ідеальна ціна 3+

БСУ і БПУ не ідеальна ціна 1+

Правила чотирьох барів:

Описи: БСУ1, БПУ2, і наступний бар для сформування БПУ3 а початку ТВХ4 це входить бар. Є ще люфт на барі БПУ3 тобто ціна не доходить до рівня не більше 20 пунктів на денному графіку а на годинному (60-хв) 10 пунктів.

Оцінка: Всі чотири бари на одному рівні + 10.

Між БСУ1 і БПУ2 бари можуть пробиватися.

Після сформування БСУ1 і БПУ2 можуть бути помилковий пробої або пробою, тобто зламана модель чотирьох барів. Чи не входжу а чекаю сформування подальшого бару БПУ3.

оцінка:

Помилковий пробою, сформований одним баром + 4.

Помилковий пробою, сформований двома барами + 10.

Пробій, сформований одним баром + 4. Пробій, сформований двома барами + 10.

• Пробій, сформований одним баром + 4.
• Пробій, сформований двома барами + 10.

Ідеальна модель чотирьох барів (Покупка-лонг):

описи:

денний Графік

• Модель чотирьох барів ідеально на рівні.
• Денний тренд UP відкриття позиції по тренду і його зона No 1.
• Запас ходу (Take Profit) мінімум 3 до 1.
• Оцінка угоди 5 +.

Часовий графік (60-хв).

• Локально тренд UP.
• Стоп лос.
• Точка входу.

Ідеальна модель чотирьох барів (Продаж-шорт):

описи:

денний Графік

• Модель чотирьох барів ідеально на рівні.
• Денний тренд Down відкриття позиції по тренду і його зона No 2.
• Запас ходу (Take Profit) мінімум 3 до 1.
• Оцінка угоди 5 +.

Часовий графік (60-хв).

• Локально тренд Down.
• Стоп лос.
• Точка входу.

Модель чотирьох барів і помилковий пробій сформований одним баром (Покупка-лонг):

описи:

денний Графік

• Модель чотирьох барів і помилковий пробій, сформований одним баром.
• Денний тренд UP відкриття позиції по тренду і його зона No 1.
• Запас ходу (Take Profit) мінімум 3 до 1.
• Оцінка угоди 10 +.

Часовий графік (60-хв).

• Локально тренд UP.
• Стоп лос.
• Точка входу.

Модель чотирьох барів і помилковий пробій сформований одним баром (Продаж-шорт)

описи:

денний Графік

• Модель чотирьох барів і помилковий пробій сформований одним баром.
• Денний тренд Down відкриття позиції по тренду і його зона No 1.
• Запас ходу (Take Profit) мінімум 3 до 1.
• Оцінка угоди 10 +.

Часовий графік (60-хв).

• Локально тренд Down.
• Стоп лос.
• Точка входу.

Модель чотирьох барів і помилковий пробій сформований двома баром (Покупка-лонг):

описи:

денний Графік

• Модель чотирьох барів і помилковий пробій сформований двома барами.
• Денний тренд UP відкриття позиції по тренду і його зона No 1.
• Запас ходу (Take Profit) мінімум 3 до 1.
• Оцінка угоди 20 +.

Часовий графік (60-хв).

• Локально тренд UP.
• Стоп лос.
• Точка входу.

Модель чотирьох барів і помилковий пробій сформований двома барами (Продаж-шорт)

описи:

денний Графік

• Модель чотирьох барів і помилковий пробій сформований двома барами.
• Денний тренд Down відкриття позиції по тренду і його зона No 2.
• Запас ходу (Take Profit) мінімум 3 до 1.
• Оцінка угоди 20 +.

Часовий графік (60-хв).

• Локально тренд Down.
• Стоп-лосс.
• Точка входу.

Хвостові бари:

описи:

Найсильніші уровні- це рівні які сформовані великими хвостовими барами. Великі хвости по інформативності сильні, тому що довгий хвости говорять про те, що хто то збирає позиції. А якщо багато хвостових барів в певній точці і рівень не пробивається, то це дуже сильна модель збору позиції. Великі хвостові бари біля вершини або дна ринку з його рівнями показує боротьбу між продавцями і покупцями.

правило:

• Якщо зустрічаються великі хвостові бари при вершині ринку і на його рівні хвости пробивають, але закріплюються нижче рівня, я повинен ставити LO - лімітний ордер (шорт) на підставі моделей шести барів.
• Якщо зустрічаються великі хвостові бари при дні ринку і на його рівні хвости пробивають, але закріплюються вище рівня, я повинен ставити LO - лімітний ордер (Лонг) на підставі моделей шести барів.

Без хвостові моделі. У них ті ж правила як у хвостових моделей.

Модель шести барів і хвостові моделі (Покупка-Лонг)

описи:

денний Графік

• Модель шести барів і хвостові моделі.
• Денний тренд Down і дно відкриття позиції проти тренда і його зона No 10.
• Запас ходу (Take Profit) мінімум 3 до 1.
• Оцінка угоди 15 +.

Часовий графік (60-хв).

• Локально тренд Down і консолідація.
• Стоп лос.
• Точка входу.

Модель шести барів і хвостові моделі (Продаж-Шорт)

Описи: Денний Графік

• Модель шести барів і хвостові моделі.
• Денний тренд UP і вершина відкриття позиції проти тренда і його зона No 9.
• Запас ходу (Take Profit) мінімум 3 до 1.
• Оцінка угоди 15 +.

Часовий графік (60-хв).

• Локально тренд UP і консолідація.
• Стоп лос.
• Точка входу.

Модель барів без хвостів

описи:

Модель барів без хвостів - це якщо у денного бару немає хвостів.

Правила: Модель бару без хвоста служить тільки для сигналу, тобто якщо є відкрита позиція і я вирішив перенести позицію на наступний день. Є похибка, це до двох пунктів. Якщо сесія закрилася вище, то швидше за все покупці не набрали достатньо позицій, і швидше за все на наступний день вона піде вгору. Якщо сесія закрилася нижче, то швидше за все продавці не набрали достатньо позицій, і швидше за все на наступний день вона піде вниз. Оцінка: 5 +.

Модель Консолідація.

Консолідація - Це накопичення позиції. Консолідація підсилює модель, чим сильніше консолідація, тим сильніше модель. Консолідацію враховую тільки на денному графіку. Після консолідації повинен бути імпульс. Після пробою консолідації чекаю закріплення вище в (Long), або нижче в (Short) і закриття наступного, що підтверджує бару. Якщо помилковий пробій, нічого не роблю. Крапку стоп-Лосано ставлю за рівень в 25 пунктів або якщо є рівень на годинному графіку. Потенціал ходу визначаю по найближчих рівнями на денному графіку. Після переходжу на годинниковою 60-хв) графік і шукаю модель чотирьох барів, Твх. Оцінка 10+.

Лонг і Шорт

Модель Акумуляція.

Акумуляція - це набір позиції гравцями. Вона може тривати скільки завгодно. Правило: Акумуляція служить для оцінки сигналу, тобто якщо є відкрита позиція, при акумуляції я тримаю позицію до того, поки акумуляційна модель не зламається. Я розглядаю акумуляційну модель тільки на денному графіку. Після закриття бару, зламаною акумуляційної моделі, переходжу на годинної (60-хв) графік і розглядаю точку виходу з угоди. Сигнал: 10 +.

Модель Дистрибуція.

Правило: При дистрибуції, я не заходжу а віходжу з догоди. Фігуру дистрибуції розглядаю только на денному графіку. Дистрибуція служить для оцінки сигналу, тобто, якщо є відкрита позиція при дистрибуції, я виходжу з позиції. Зазвичай дистрибуційна модель з трьох барів. Якщо на денному графіку є дистрибуційна модель з трьох барів, то швидше за все це закінчення основного тренда або будить хороший відкат від основного денного тренда.

Модель Імпульс.

Імпульс - Пробій рівня імпульсним баром служить для підтвердження або сигналу. При пробої рівня імпульсним баром, я чекаю закриття цього імпульсного бару. Всі імпульсні бари я дивлюся на денному графіку. Імпульсний бар може бути, як і помилковий так і не помилковими. Тобто помилковий імпульсний бар, це тоді, коли після закриття імпульсного бару, наступний бар закріплюється нижче рівня пробитого імпульсним баром. А чи не помилковий імпульсний бар це тоді, коли наступний бар після імпульсного продовжує руху в бік імпульсу. Імпульс повинен бути з об'ємом, інакше це не імпульс.

Бичаче і Ведмеже Поглинання.

Бичаче або Ведмеже поглинання - це коли один бар перекриває мінімум три бари руху. Я для себе зробив висновок, що буває два види бичачого і ведмежого поглинання. Перше - це помилкове і чітке бичаче або ведмеже поглинання. Всі моделі Бичачого і Ведмежого поглинання, я розглядаю на денному графіку.

• Хибне ведмеже поглинання - це коли закриття наступного бару вище. Після того як з'явилася модель переходжу на часовий графік і шукаю моделі 4-х або 6-й барів на Long.

• Чітке ведмеже поглинання - це коли закриття наступного бару нижче. Після того як з'явилася модель переходжу на часовий графік і шукаю моделі 4-х або 6-й барів на Short. Дивись приклад:

• Хибне бичаче поглинання - це коли закриття наступного бару нижче. Після того як з'явилася модель переходжу на часовий графік і шукаю моделі 4-х або 6-й барів на Long. Дивись приклад:

• Чітке бичаче поглинання - це коли закриття наступного бару вище. Після того як з'явилася модель переходжу на часовий графік і шукаю моделі 4-х або 6-й барів на Short.

П араболіческое закруглення.

Правило: Параболічне закруглення служить для оцінки позиції. Тобто, якщо була відкрита позиція за моделями 4-х або 6-й барів і параболічне закруглення, то це ще один сигнал.

- Рівні -

Рівні - це та точка, де відбувається боротьба покупців і продавців. Важливі рівні для мене, це рівні з денного графіка (для середнього терміну). Рівнем є та точка, звідки емітент розвернувся. Є два рівня, це зовнішній і внутрішній.

• Зовнішній рівень - це найближча, найвища і нижня точка розвороту емітента на графіку, які зробили переїхати або перелоу.
• Внутрішні рівні - це ті найближчі точки розвороту всередині зовнішнього рівня на графіку, зробили переїхати або перелоу.

Дзеркальний рівень.

Дзеркальний рівень який спочатку був рівнем підтримки, потім став рівнем опором і навпаки. Дзеркальний рівень вважається одним з найсильнішим рівнем. Після пробою дзеркального рівня. я чекаю закриття наступного бару і це на денному графіку, і якщо наступний бар закрився і підтвердив пробою переходжу на годинної (60-хв) графік, і шукаю точку входу по моделі чотирьох барів або по моделі шести барів тобто проти основного денного тренда.

Правило: Тут є винятки для Стоп Лосано це: Ставлю стоп-лосс за дзеркальний рівень, в 20 пунктів на годинному графіку. А якщо є технічний рівень, то за нього і він не повинен перевищувати максимум 20 пунктів. Зазвичай технічний рівень стоп-Лосано ставати дуже великим, через це виключення в правилі стоп-Лосано.

Чіткий рівень.

Чіткий рівень - це той рівень, який не може футболісти не хвостами, що не тілами. Якщо рівень пробивається і закріплюється, він вважається зламаним рівнем і я чекаю поки вона сформує чіткий рівень. "Це як розбив стіну а потім закладаю цеглою". Чіткий рівень, це просто додатковий сигнал до відкритої позиції або на який виставляється ордер в майбутньому. Чіткий рівень має велику силу на денному графіку.

Сила рівня.

Сила рівня служить для мене як додатковому сигналом, як на відкриття закриття позиції і для оцінки. Сила рівня визначаю по перерахованими ніжі критеріями:

• Коли на рівні багато торканні ціни. Оцінка 10+.
• На якому тайм-фреймі сила рівня: денний оцінка 20+, часовий 5+.
• Чіткий рівень. Оцінка 10+.
• Дзеркальний рівень. Оцінка 10+.
• Дзеркальний рівень плюс кругле число. Оцінка 20+.
• Кругле число (0.00, 0.25, 0.75) і рівень. Оцінка 15+.
• Чим більше проторгувалася БПУ тим більше сила рівня. Оцінка 15+.
• Помилковий пробою одним баром рівня. Оцінка 10+.
• Пробій двома барами рівня. Оцінка 15+.

Круглі числа і обсяги.

Описи: Круглі цифри підсилюють рівні і моделі. Рівень на круглих цифрах служать для мене як сигнал для входу в угоду і виходу з нього. Одним з підсилюють рівнем для мене це рівень з круглим числом це - 0.00, 0.25, 0.75. І серед них дуже найсильніша це (0.00). Обсяги з круглими числами на рівні це додатковий сигнал для входу і виходу з угоди. Біля круглих цифрах йде найбільша боротьба між покупцями і продавцями. Правило заходу і виходу з угоди на круглих числах і на обсягах.

Дивлюся круглі цифри і обсяги на денному графіку:

Моделі No:

1. Дзеркальний рівень + кругле число = оцінка 20+.

2. Модель з чотирьох барів + кругле число = оцінка 15+.

3. Модель з шести барів (проти тренда) + кругле число = оцінка 15+.

4. Самий хай (вершина) або самий лоу (дно) ринку + кругле число = оцінка 15+.

5. Кругле число + обсяг на рівні = оцінка 15+.

6. Кругле число + обсяг + дзеркальний рівень = оцінка 25+.

7. Помилковий пробою сформований одним баром + кругле число = оцінка 15+.

8. Помилковий пробою сформований одним баром + обсяги + кругле число = оцінка 15+.

9. Помилковий пробою сформований одним баром + на дзеркальному рівні + кругле число = оцінка 30+.

10. Помилковий пробою сформований одним баром + на дзеркальному рівні + обсяг + кругле число = оцінка 30+.

11. Помилковий пробою сформований двома барами + кругле число = оцінка 20+.

12. Помилковий пробою сформований двома барами + обсяги + кругле число = оцінка 25+.

13. Помилковий пробою сформований двома барами + на дзеркальному рівні + кругле число = оцінка 30+.

14. Помилковий пробою сформований двома барами + на дзеркальному рівні + обсяг + кругле число = оцінка 40+.

15. Пробій сформований двома барами + кругле число = оцінка 20+. 16. Пробій сформований двома барами + обсяги + кругле число = оцінка 25+.

17. Пробій сформований двома барами + на дзеркальному рівні + кругле число = оцінка 30+.

18. Пробій сформований двома барами + на дзеркальному рівні + обсяг + кругле число = оцінка 40+.

ЦІ ВСІ МОДЕЛІ ЗНАХОДЖУ на денному графіку І переходжу на ГОДИННИКОВОЇ ГРАФІК ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧКИ ВХОДА ПО МОДЕЛЕЙ ЧОТИРЬОХ І ШЕСТИ (ПРОТИ ТРЕНДУ) БАРІВ.

ВІДКРИТТЯ ПОЗИЦІЙ ПРОТИ ТРЕНДУ здійснювати всі ТАКОЖ, АЛЕ ПО МОДЕЛІ ШЕСТИ БАРІВ.

КОЖЕН ПОМИЛКОВИЙ ПРОБІЙ ПОСИЛЮЄ МОДЕЛЬ.

Підхід барів до рівнів.

Є два підходів ціни до рівнів.

Правило підходу ціни до рівнів:

Перше, це підхід ціни з маленькими барами. Якщо маленькими барами ціна підходить до рівня, то швидше за все це будить пробій рівня і я розглядаю що це будить пробою. Підхід ціни з маленькими барами дивлюся як на денному так і на годинному графіках. Якщо є відкрита позиція при підходу не закриваю в угоду.

Другий, це підхід ціни з великими барами. Якщо великими барами ціна підходить до рівня, то швидше за все це будить відбій або розворот тренда від рівня і я розглядаю що це будить відбій. Підхід ціни з великими барами дивлюся як на денному так і на годинному графіках. Якщо є відкрита позиція при підході закриваю угоду повністю.

ГЕП.

Геп це - дисбаланс між покупцями і продавцями до відкриття ринку. Утворюється це так: Маркет-мейкер отримує заявки від покупців і продавців. Наприклад: Продавці подають заявки на продаж акції перед відкриттям ринку на 100К, а покупці на 40К, тобто 100К-40К = 60К дисбаланс на стороні продавців (продавці сильніше). Дуже важливим критерієм при Гепе це - обсяг, тобто він повинен бути, а якщо немає обсягу Геп швидше за все помилковий, і він закриється (перекриє) і при цьому чекаю закриття бару наступного дня.

Правила: Якщо утворився Геп більше 100 пунктів при ATR акції більш 0.70, я не торгую цю акцію, а чекаю закриття денного бару наступного дня. Все гепи розглядаю на денному графіку. Якщо на денному графіку за останній рік багато більше десяти гепів і всі вони більше 200 пунктів, акцію викидаю не торгують. При покупці акції в довгий термін обов'язково дивлюся в який бік були гепи за останній рік. Якщо акція зустрічає геп проти свого руху (ціна росте, а геп вниз) її не варто торгувати, бо в 9-й випадках із 10-і я потрапляю в геп.

1. Геп, більше 100 пунктів і закриття денного бару наступного дня вища закриття першого гепного бару. Шукаю точку входу на годинному графіку (60-хв) в Long.

2. Геп, більше 100 пунктів і закриття денного бару наступного дня нижче за закриття першого гепного бару. Шукаю точку входу на годинному графіку (60-хв) в Short.

3. Геп проти основного денного тренда більше 100 пунктів і закриття денного бару наступного дня вища закриття першого гепного бару. Шукаю точку входу на годинному графіку (60-хв) в Long.

4. Геп проти основного денного тренда більше 100 пунктів і закриття денного бару наступного дня нижче за закриття першого гепного бару. Шукаю точку входу на годинному графіку (60-хв) в Short.

5. Геп в сторону основного денного тренда більше 100 пунктів і закриття денного бару наступного дня вища закриття першого гепного бару. Шукаю точку входу на годинному графіку (60-хв) в Long.

6. Геп в сторону основного денного тренда більше 100 пунктів і закриття денного бару наступного дня нижче за закриття першого гепного бару. Шукаю точку входу на годинному графіку (60-хв) в Short.

7. Якщо на вершині висхідного тренда з'являється геп в сторону висхідного тренда більше ніж 100 пунктів і цей висхідний тренд тривав більше одного року, то це швидше за все будить розворот тренда або сильний відкат вниз. При цьому гепе, я чекаю три проторгувалася денних бару після гепнувшего бару. Ці три проторгувалася бару не повинні зробити переїхати першого гепнувшего бару. Якщо хоч один з трьох барів зробить переїхати, модель будить зламаною, тобто не відкривати угоду. Якщо модель не зламана я переходжу на часовий графік і шукаю точку входу в Short.

8. Якщо на дні спадного тренда з'являється гип в сторону спадного тренда більше ніж 100 пунктів і цей спадний тренд тривав більше одного року то це швидше за все будить розворот тренда або сильний відкат вгору. При цьому гепе я чекаю три проторгувалася денних бару після гепувшего бару. Ці три проторгувалася бару не повинні зробити перелоу першого гепнувшего бару. Якщо хоч один з трьох барів зробить перелоу модель будить зламаною тобто не відкривати угоду. Якщо модель не зламана я переходжу на часовий графік і шукаю точку входу в Long.

Загальна опису Risk & Management.

Алгоритм для того, щоб слідувати йому, а не для краси. Коли порушу його, просто згадай скільки ти раз писав алгоритми і скільки часу, нервів, сил і безсонних ночей я провів, що б зробити його. Алгоритм можна трохи підправляти, тільки в тих випадках, коли статистика цього хоче, а не так як я хочу. "Під час гри правила не змінюються, ось коли гра закінчитися, можна їх міняти."

STOP LOSS.

• У позицію заходжу тільки від STOP LOSS. Не важливо скільки я можу заробити а важливо скільки я можу втратити.
• Якщо угода не вміщується до потенціалу ризику до прибутку від Stop Loss 3 До 1 не входжу в угоду. (3 - прибуток, К 1 - Stop Loss).
• Завжди ставити Stop Loss. При довжиною консолідації і сильного рівня Stop Loss повинен бути маленький.
• Ніколи не переносити Stop Loss.
• Stop Loss не повинен перевищувати на кожну операцію не більше 60 пунктів і 10 пунктів за технічний рівень. І не має значення навіть якщо акція проаналізована на 100%. Stop Loss Ставлю технічно а якщо немає технічно ставлю не більш ніж 30-і пунктів.
• Рівні Stop Loss, Запас ходу і Take Profit беру тільки технічні рівні.

Точка входу

• Точку входу в позицію ставлю на рівні.

Вихід з угоди

• Вихід з угоди здійснюю так: Технічно, За правилами алгоритму, На великих барах, Якщо протягом 3-х днів відкрита позиція не дає прибутку або збиток.
• Вихід з прибутковою позиції здійснюю частинами тобто позицію розбиваю на три частини на годинному графіку:

➢ Перша частина це виходу 60% від позиції якщо угода долу співвідношення 3К1 від стопа. При виході в 60% стоп лос залишається там же де я його поставив в перший раз коли відкрив позицію.

➢ Друга частина це вихід в 20% від позиції якщо угода долу співвідношення 4К1 від стопа. Після виходу второйраз рівень стоп Лосано перекладаю в той рівень який я вийшов другий раз тобто вихід в 20%.

➢ І третій вихід з угоди в 20% це повністю тобто взятий з денного графіка запас ходу.

Приклад: (Твх 46.25) (SL 46.45) (ціна долу 3К1 45.65 Вихід 60%) (ціна долу 4К1 45.45 Вихід 20%) і вихід повністю взятого з денного графіка запас ходу.

Примітки 2-3 пункту, рівні виходу ставлю вище за шорти і нижче при Лонге.

Запас ходу

• Запас ходу визначаю на денному графіку по самим найближчими рівнями підтримки та опору або за останнім Ганю або лоу останнього денного бару. Взятий з денного графіка Запас ходу не є першою точкою Take Profit але а виходом з позиції повністю. (Дивись Вихід з угоди).

Limit Orders.

• Відкривати позиції тільки Limit Orders. Лімітний ордер скасовується від ціни яку я виставив і раптом ціна починає йти від лімітного ордера, і лімітний ордер скасовується після того як емітент проходить ціну в два Stop Loss, і не тільки проходить а бар закривається в точці більше ніж рівнем до двох Stop Loss тільки тоді я скасовую Limit Order. І модель входу зламана. Тобто Stop Loss помножити на два.

Підвищення і зменшення обсягів шерс.

• Правило: Якщо за останньою, я в плюсі ​​то збільшую обсяг шерс 10%, а якщо останній тиждень в мінусі то зменшую обсяг шеров на 10%. Наприклад попередній тиждень закрилася в плюс то беру все скоєні угоди наприклад я проторгувалася 4000 шерс і відкрив 10 угод значить середня угода 400 шерс (4000 * 10% = 400) підсумок наступна ніделя 4400 шерс. А якщо в мінус закрилася тиждень значить мінус 10%. Точно також це застосовую на закриття місяця.

Максимальний ризик

• Максимальний ризик на один торговий день це - 2% від загального балансу на рахунку.
• Максимальний ризик на одну позицію це - 0.50% від загального балансу на рахунку.
• Немає максимального кількість угод в день є максимальне втрата в день і в позиції це -%.
• Якщо є втрати 5% від загального балансу за пройдений тиждень зупинка і перегляд всіх угод. Чи не торгую.
• Три дня збиток 1% від загального балансу торгівля припиняється і перегляд всіх угод.
• Орієнтир прибутку в день 20% від загального балансу.
• Забирати від прибуткового місяці 25% і збирати НЕ чіпати не цента поки ця сума не будить 30К.
• Нульова угода це не - угода не записувати в статистику. І цього не будить бо або Stop Loss або Take Profit.

перенесення позиції

• Перенесення позиції на наступний торговий день за однієї умови якщо технічно ринок може піти не проти угоди. До відкриття я чітко повинен поставити і знати рівень Stop Loss бо якщо ринок піде проти позиції щоб вона закрилася.
• У п'ятницю за 30 хвилин закриття сесії закриваю всі угоди.

Докупка в позицію

• Докупка в позицію відбувається тільки так: це та точка де я б захотів відкрити позицію, тобто технічно рівні, моделі і за алгоритмом.
• Операція по Докупка колись не повинна приводити прибуткову угоду на збиткову. Тобто якщо я докуповую в прибуткову угоду то стоп лос не повинен перевищувати ліміт на кожну операцію, а цей ліміт це 0.50% від загального балансу.
• Забороняється збільшувати обсяг коли угода хоч на 1 $ в мінусі.

Умови входу в позицію.

• Якщо немає моделі чотирьох барів. Виняток тільки якщо модель консолідація на денному графіку а на годинному графіку ті ж правила 4-х барів.
• Проти тренда, немає моделі шести барів.
• Після відкриття ринку перший пів години не торгувати.
• Забороняється Торгувати без домашньої роботи.
• Забороняється закривати угоди без правил алгоритму.

Психологія торгівлі:

• Якщо в акції є сигнал (точка) чогось не чекаємо і ставимо ордер.
• Хороший трейдер той хто чітко як робот виконує правила і для того вони існують що б їх виконувати.
• Наша угода завжди 50 на 50. Просто щоб угода стало прибутковою треба додавати на ці 50 певні плюсики, а ці плюсики беруться з вище перерахованих правил.
• Моя статистика мій найкращий друг і вчитель.
• Терпіння це сила.

Фундаментальний аналіз:

• Перевіряємо новини на акцію на цілу торговельний тиждень це Earnings після відбору акції на сайті http://www.zacks.com/earnings/earnings-calendar?date=1405317600&event_type=1 і вписуємо дату на денний графік.
• Якщо на акції виходять новини про квартальні звітах закриваємо позицію за день раніше до виходу звіту і не має значення прибуткова або збиткова позиція.
• На торговельний тиждень подивитися макроекономічні індикатори тільки США на сайті http://global.econoday.com/byweek.asp?cust=global-premium.

ПРАВИЛА ІСНУЮТЬ ДЛЯ ТОГО, ЩО БИ ЇХ НЕ НАРЕШТІ.

Корисні статті